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最近我们被客户要求撰写关于信贷风控模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。
在此数据集中，我们必须预测信贷的违约支付，并找出哪些变量是违约支付的最强预测因子？以及不同人口统计学变量的类别，拖欠还款的概率如何变化？
有25个变量：
- ID： 每个客户的ID
- LIMIT_BAL： 金额
- SEX： 性别（1 =男，2 =女）
4.教育程度：（1 =研究生，2 =本科，3 =高中，4 =其他，5 =未知）
5.婚姻： 婚姻状况（1 =已婚，2 =单身，3 =其他）
6.年龄：
7. PAY_0： 2005年9月的还款状态（-1 =正常付款，1 =延迟一个月的付款，2 =延迟两个月的付款，8 =延迟八个月的付款，9 =延迟9个月以上的付款） - PAY_2： 2005年8月的还款状态（与上述相同）
- PAY_3： 2005年7月的还款状态（与上述相同）
- PAY_4： 2005年6月的还款状态（与上述相同）
- PAY_5： 2005年5月的还款状态（与上述相同）
- PAY_6： 还款状态2005年4月 的账单（与上述相同）
- BILL_AMT1： 2005年9月的账单金额
- BILL_AMT2： 2005年8月的账单金额
- BILL_AMT3： 账单金额2005年7月 的账单金额
- BILL_AMT4： 2005年6月的账单金额
- BILL_AMT5： 2005年5月的账单金额
- BILL_AMT6： 2005年4月
- PAY_AMT1 2005年9月，先前支付金额
- PAY_AMT2 2005年8月，以前支付的金额
- PAY_AMT3： 2005年7月的先前付款
- PAY_AMT4： 2005年6月的先前付款
- PAY_AMT5： 2005年5月的先前付款
- PAY_AMT6： 先前的付款额在2005年4月
- default.payment.next.month： 默认付款（1 =是，0 =否）
现在，我们知道了数据集的整体结构。因此，让我们应用在应用机器学习模型时通常应该执行的一些步骤。
第1步：导入
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
所有写入当前目录的结果都保存为输出。
dataset = pd.read_csv('Card.csv')
现在让我们看看数据是什么样的
第2步：数据预处理和清理
dataset.shape
(30000, 25)
意味着有30,000条目包含25列
从上面的输出中可以明显看出，任何列中都没有对象类型不匹配。
#检查数据中Null项的数量，按列计算。
dataset.isnull().sum()
步骤3.数据可视化和探索性数据分析
# 按性别检查违约者和非违约者的计数数量
sns.countplot
从上面的输出中可以明显看出，与男性相比，女性的整体拖欠付款更少
可以明显看出，那些拥有婚姻状况的人的已婚状态人的默认拖欠付款较少。
sns.pairplot
sns.jointplot
男女按年龄分布
g.map(plt.hist,'AGE')
dataset['LIMIT_BAL'].plot.density
步骤4.找到相关性
X.corrwith
从上图可以看出，最负相关的特征是LIMIT_BAL，但我们不能盲目地删除此特征，因为根据我的看法，这对预测非常重要。ID无关紧要，并且在预测中没有任何作用，因此我们稍后将其删除。
# 绘制热图
sns.heatmap(corr)
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PYTHON用户流失数据挖掘：建立逻辑回归、XGBOOST、随机森林、决策树、支持向量机、朴素贝叶斯和KMEANS聚类用户画像
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步骤5：将数据分割为训练和测试集
训练数据集和测试数据集必须相似，通常具有相同的预测变量或变量。它们在变量的观察值和特定值上有所不同。如果将模型拟合到训练数据集上，则将隐式地最小化误差。拟合模型为训练数据集提供了良好的预测。然后，您可以在测试数据集上测试模型。如果模型在测试数据集上也预测良好，则您将更有信心。因为测试数据集与训练数据集相似，但模型既不相同也不相同。这意味着该模型在真实意义上转移了预测或学习。
因此，通过将数据集划分为训练和测试子集，我们可以有效地测量训练后的模型，因为它以前从未看到过测试数据，因此可以防止过度拟合。
我只是将数据集拆分为20％的测试数据，其余80％将用于训练模型。
train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)
步骤6：规范化数据：特征标准化
对于许多机器学习算法而言，通过标准化（或Z分数标准化）进行特征标准化可能是重要的预处理步骤。
许多算法（例如SVM，K近邻算法和逻辑回归）都需要对特征进行规范化，
min_test = X_test.min()
range_test = (X_test - min_test).max()
X_test_scaled = (X_test - min_test)/range_test
步骤7：应用机器学习模型
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
adaboost =AdaBoostClassifier()
xgb_classifier.fit(X_train_scaled, y_train,verbose=True)
end=time()
train_time_xgb=end-start
应用具有100棵树和标准熵的随机森林
classifier = RandomForestClassifier(random_state = 47,
criterion = 'entropy',n_estimators=100)
svc_model = SVC(kernel='rbf', gamma=0.1,C=100)
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors = 7)
步骤8：分析和比较机器学习模型的训练时间
Train_Time = [
train_time_ada,
train_time_xgb,
train_time_sgd,
train_time_svc,
train_time_g,
train_time_r100,
train_time_knn
]
从上图可以明显看出，与其他模型相比，Adaboost和XGboost花费的时间少得多，而其他模型由于SVC花费了最多的时间，原因可能是我们已经将一些关键参数传递给了SVC。
步骤9.模型优化
在每个迭代次数上，随机搜索的性能均优于网格搜索。同样，随机搜索似乎比网格搜索更快地收敛到最佳状态，这意味着迭代次数更少的随机搜索与迭代次数更多的网格搜索相当。
在高维参数空间中，由于点变得更稀疏，因此在相同的迭代中，网格搜索的性能会下降。同样常见的是，超参数之一对于找到最佳超参数并不重要，在这种情况下，网格搜索浪费了很多迭代，而随机搜索却没有浪费任何迭代。
现在，我们将使用Randomsearch cv优化模型准确性。如上表所示，Adaboost在该数据集中表现最佳。因此，我们将尝试通过微调adaboost和SVC的超参数来进一步优化它们。
参数调整
现在，让我们看看adaboost的最佳参数是什么
random_search.best_params_
{'random_state': 47, 'n_estimators': 50, 'learning_rate': 0.01}
random_search.best_params_
{'n_estimators': 50, 'min_child_weight': 4, 'max_depth': 3}
random_search.best_params_
{'penalty': 'l2', 'n_jobs': -1, 'n_iter': 1000, 'loss': 'log', 'alpha': 0.0001}
出色的所有指标参数准确性，F1分数精度，ROC，三个模型adaboost，XGBoost和SGD的召回率现已优化。此外，我们还可以尝试使用其他参数组合来查看是否会有进一步的改进。
ROC曲线图
auc = metrics.roc_auc_score(y_test,model.predict(X_test_scaled))
plt.plot([0, 1], [0, 1],'r--')
# 计算测试集分数的平均值和标准差
test_mean = np.mean
# 绘制训练集和测试集的平均准确度得分
plt.plot
# 绘制训练集和测试集的准确度。
plt.fill_between
验证曲线的解释
如果树的数量在10左右，则该模型存在高偏差。两个分数非常接近，但是两个分数都离可接受的水平太远，因此我认为这是一个高度偏见的问题。换句话说，该模型不适合。
在最大树数为250的情况下，由于训练得分为0.82但验证得分约为0.81，因此模型存在高方差。换句话说，模型过度拟合。同样，数据点显示出一种优美的曲线。但是，我们的模型使用非常复杂的曲线来尽可能接近每个数据点。因此，具有高方差的模型具有非常低的偏差，因为它几乎没有假设数据。实际上，它对数据的适应性太大。
从曲线中可以看出，大约30到40的最大树可以最好地概括看不见的数据。随着最大树的增加，偏差变小，方差变大。我们应该保持两者之间的平衡。在30到40棵树的数量之后，训练得分就开始上升，而验证得分开始下降，因此我开始遭受过度拟合的困扰。因此，这是为什么30至40之间的任何数量的树都是一个不错的选择的原因。
结论
因此，我们已经看到，调整后的Adaboost的准确性约为82.95％，并且在所有其他性能指标（例如F1分数，Precision，ROC和Recall）中也取得了不错的成绩。
此外，我们还可以通过使用Randomsearch或Gridsearch进行模型优化，以找到合适的参数以提高模型的准确性。
我认为，如果对这三个模型进行了适当的调整，它们的性能都会更好。
本文摘选 《 Python信贷风控模型：Adaboost,XGBoost,SGD, GBOOST, SVC,随机森林, KNN预测信贷违约支付 》 ，点击“阅读原文”获取全文完整资料。
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