原文链接：http://tecdat.cn/?p=2657
最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。
本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程（当然这也涉及广义上的QRM）来拟合和预测风险价值（Value-at-Risk，VaR）
library(qrmtools)# 绘制qq图
library(rugarch)
模拟数据
我们考虑具有t分布的ARMA（1,1）-GARCH（1,1）过程
将ARMA-GARCH模型拟合到（模拟的）数据
拟合一个ARMA-GARCH过程。
点击标题查阅往期内容
ARMA-GARCH-COPULA模型和金融时间序列案例
左右滑动查看更多
01
02
03
04
计算VaR时间序列
计算风险价值估计值。请注意，我们也可以在这里使用基于GPD的估计模型。
通过随机性检查进行回测
我们来回测一下VaR估计值。
## 回测 VaR_0.99
btest
基于拟合模型预测VaR
现在预测风险价值。
模拟（X）的未来序列并计算相应的VaR
模拟路径，估算每个模拟路径的VaR（注意，quantile()这里不能使用，所以我们必须手动构建VaR）。
点击文末 “阅读原文”
获取全文完整代码数据资料。
本文选自《R语言基于ARMA-GARCH过程的VaR拟合和预测》。
点击标题查阅往期内容
时间序列分析：ARIMA GARCH模型分析股票价格数据
GJR-GARCH和GARCH波动率预测普尔指数时间序列和Mincer Zarnowitz回归、DM检验、JB检验
【视频】时间序列分析：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格
时间序列GARCH模型分析股市波动率
PYTHON用GARCH、离散随机波动率模型DSV模拟估计股票收益时间序列与蒙特卡洛可视化
极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票指数VaR、条件CVaR：多元化投资组合预测风险测度分析
Garch波动率预测的区制转移交易策略
金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用
时间序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格
R语言风险价值：ARIMA，GARCH，Delta-normal法滚动估计VaR（Value at Risk）和回测分析股票数据
R语言GARCH建模常用软件包比较、拟合标准普尔SP 500指数波动率时间序列和预测可视化
Python金融时间序列模型ARIMA 和GARCH 在股票市场预测应用
MATLAB用GARCH模型对股票市场收益率时间序列波动的拟合与预测R语言GARCH-DCC模型和DCC（MVT）建模估计
Python 用ARIMA、GARCH模型预测分析股票市场收益率时间序列
R语言中的时间序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格
R语言ARIMA-GARCH波动率模型预测股票市场苹果公司日收益率时间序列
Python使用GARCH，EGARCH，GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测
R语言时间序列GARCH模型分析股市波动率
R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测
matlab实现MCMC的马尔可夫转换ARMA – GARCH模型估计
Python使用GARCH，EGARCH，GJR-GARCH模型和蒙特卡洛模拟进行股价预测
使用R语言对S＆P500股票指数进行ARIMA + GARCH交易策略
R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间序列数据建模
R语言股票市场指数：ARMA-GARCH模型和对数收益率数据探索性分析
R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测
R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险
R语言中的时间序列分析模型：ARIMA-ARCH / GARCH模型分析股票价格
R语言用Garch模型和回归模型对股票价格分析
GARCH（1,1），MA以及历史模拟法的VaR比较
matlab估计arma garch 条件均值和方差模型R语言POT超阈值模型和极值理论EVT分析
服务器托管，北京服务器托管，服务器租用 http://www.fwqtg.net
相关推荐: CSR格式如何更新？ GES图计算引擎HyG揭秘之数据更新
源创会，线下重启！2023年7月1日深圳站—基础软件技术面面谈！免费票限时抢购！ 摘要：HyG图计算引擎采用CSR格式来存储图的拓扑信息，CSR格式可以将稀疏矩阵的存储空间压缩，进而大大降低图的存储开销，同时具备访问效率高、格式易转化等优点。 本文分享自华为云…
